Сравнение AASOX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -11.86% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.16% соответственно.
AASOX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 6.87%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и SSCPX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
AASOX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
AASOX
SSCPX
Сравнение AASOX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.79 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и SSCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и SSCPX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.33% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и SSCPX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -53.65% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -11.83% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -27.78% | -32.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -43.59% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -11.54% | -38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -10.30% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.66% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и SSCPX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 7.50% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 14.84% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.41% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 22.10% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 22.90% | +10.42% |