Сравнение AASOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 7.39% против 7.85% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и PXQSX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
AASOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
AASOX
PXQSX
Сравнение AASOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.16 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.06 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 0.13 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и PXQSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и PXQSX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и PXQSX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -55.56% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -13.25% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -31.49% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -37.65% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -13.69% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -10.29% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.85% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и PXQSX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.71% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 11.75% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 19.73% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 20.22% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 20.45% | +12.91% |