Сравнение AASOX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASOX имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции ALMAX немного впереди с 7.42%.
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и ALMAX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
AASOX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AASOX
ALMAX
Сравнение AASOX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.20 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.47 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 0.75 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и ALMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и ALMAX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и ALMAX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -60.51% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -20.91% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -53.89% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -53.89% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -42.48% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -17.19% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.11% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и ALMAX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеют волатильность 9.24% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.82% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 15.78% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 24.60% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 29.11% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 27.12% | +6.24% |