PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 7.39% против 18.86% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с ALAFXAASOX с ALARXAASOX с AAGOXAASOX с ALBAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AASOX и ALGRX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

AASOX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.56

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.20

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.39

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

8.08

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.56

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между AASOX и ALGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и ALGRX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и ALGRX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-62.64%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-17.55%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-43.57%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-43.57%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-13.48%

-33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-18.89%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и ALGRX

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.24% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

9.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

17.06%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

27.51%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

26.14%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

23.89%

+9.47%