Сравнение AASOX с ALGRX
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund Class I) are both mutual funds - AASOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AASOX returned 9.03%/yr vs 21.43%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AASOX и ALGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 9.03% против 21.43% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 9.03%
ALGRX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение доходности по годам AASOX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 16.09% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 14.00% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Correlation
The correlation between AASOX and ALGRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.84 |
The correlation between AASOX and ALGRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASOX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
AASOX
ALGRX
Сравнение AASOX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AASOX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.07 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.78 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AASOX и ALGRX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASOX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -62.64% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -17.55% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -26.96% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -43.57% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -43.57% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -3.55% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -18.75% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.35% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и ALGRX
Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 6.77%, в то время как у Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASOX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.66% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 18.23% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 23.24% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 26.55% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 24.13% | +9.37% |
Сравнение комиссий AASOX и ALGRX
И AASOX, и ALGRX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и ALGRX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ALGRX в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.01% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 6.87% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
AASOX and ALGRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGRX has higher volatility (8.66%) compared to AASOX (6.77%). In terms of maximum drawdown, AASOX dropped -74.54% vs ALGRX's -62.64%.
ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASOX и ALGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор