PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с TCAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while TCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 10.99%/yr vs 5.53%/yr for TCAAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.82%/yr for TCAAX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 5.53% соответственно.

AASMX

1 день
1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.57%
3 года*
13.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
10.99%

TCAAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.90%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.19%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Correlation

The correlation between AASMX and TCAAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.84

The correlation between AASMX and TCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с TMAAXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с BERIXTCAAX с AASCXTCAAX с AAAGX

Доходность на риск

AASMX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXTCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.40

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.51

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.96

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

13.16

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TCAAX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.40

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AASMX и TCAAX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и TCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-30.82%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-5.04%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-7.47%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-20.33%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-20.33%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-3.80%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.13%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и TCAAX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.99%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.01%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

6.21%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

8.00%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

7.20%

+15.45%

Сравнение комиссий AASMX и TCAAX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TCAAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и TCAAX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TCAAX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.78%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.90%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Часто задаваемые вопросы

AASMX and TCAAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (4.43%) compared to TCAAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs TCAAX's -30.82%.

TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и TCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор