Сравнение AASMX с TAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и TAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и TAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -2.31% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции TAAAX немного впереди с 10.65%.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
TAAAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и TAAAX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TAAAX в 0.93%.
Доходность на риск
AASMX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск
AASMX
TAAAX
Сравнение AASMX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | TAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.79 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и TAAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и TAAAX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 7.82% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и TAAAX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и TAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -56.23% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -11.59% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.84% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -33.33% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.17% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.84% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.50% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и TAAAX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | TAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.55% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.33% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 16.77% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 16.79% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 16.73% | +5.89% |