PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AASMX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASMX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.46% соответственно.

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с AABFXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с THMAX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий AASMX и RYOTX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

AASMX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.73

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.37

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.26

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

11.42

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.73

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между AASMX и RYOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и RYOTX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и RYOTX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASMXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-56.86%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.59%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-35.84%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-44.87%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.15%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.47%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и RYOTX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 7.11%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASMXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.07%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

17.62%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

26.53%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.39%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.03%

-0.41%