PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AAPY is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, AAPY returned 44.38% vs 10.70% for UJUN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

AAPY

1 день
0.37%
1 месяц
10.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.16%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и UJUN

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		15.08%5.04%20.54%9.23%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%8.60%

Correlation

The correlation between AAPY and UJUN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с APLYAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с AMZPAAPY с MSTY
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

AAPY vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.58

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.94

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.79

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

23.27

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AAPY и UJUN

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPYUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-13.73%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-2.84%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.15%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.06%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.46%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и UJUN

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPYUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.43%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

3.25%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

4.20%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

8.32%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

8.77%

+13.79%

Сравнение комиссий AAPY и UJUN

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и UJUN

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		11.26%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AAPY and UJUN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPY has higher volatility (5.59%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 10.70% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.

AAPY has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Kurv and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор