Сравнение AAPY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AAPY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и SGOV
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
AAPY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AAPY
SGOV
Сравнение AAPY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 20.61 | -20.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 283.87 | -283.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 411.31 | -410.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4,618.08 | -4,616.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 20.61 | -20.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.87 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SGOV
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SGOV
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -0.03% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -0.01% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | 0.00% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | 0.00% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 0.00% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SGOV
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.06% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 0.13% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 0.20% | +26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 0.24% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 0.24% | +22.02% |