PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

AAPY и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и QMAR

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий AAPY и QMAR

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

AAPY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.44

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.29

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.11

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

14.64

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.44

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между AAPY и QMAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и QMAR

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и QMAR

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-19.83%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-9.23%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-0.32%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-3.39%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.33%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и QMAR

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.53%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

4.65%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

13.26%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

14.04%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

14.02%

+8.24%