PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY с MSFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 43.66% vs -7.25% for MSFY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.

AAPY

1 день
-1.55%
1 месяц
13.81%
С начала года
14.66%
6 месяцев
11.04%
1 год
43.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и MSFY

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		14.66%5.04%20.54%4.13%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-13.99%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between AAPY and MSFY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.31

Over the past year, the correlation between AAPY and MSFY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с APLYAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с AMZPAAPY с MSTY
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с MSFOMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с SGOVMSFY с AMZP

Доходность на риск

AAPY vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.27

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.19

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.21

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-0.47

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.27

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.20

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPYMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-34.21%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-34.21%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-20.53%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.20%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

15.40%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.18%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPYMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.84%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

25.02%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

26.51%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.27%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

22.27%

+0.31%

Сравнение комиссий AAPY и MSFY

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности MSFY в 24.31%

ПозицияTTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		11.30%12.66%17.15%2.16%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		24.31%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы

AAPY and MSFY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (10.84%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSFY's -34.21%.

On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -7.25% for MSFY. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 11.30% for AAPY.

AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSFY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.00% for MSFY.

AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор