PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. AAPX is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, AAPX returned 97.74% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и USL

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%7.11%

Correlation

The correlation between AAPX and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between AAPX and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов AAPX и USL

Секторы
AAPX
USL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
USL

-

Сырьевые материалы

AAPX

-

USL

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

USL

-

Энергетика

AAPX

-

USL

-

Финансовые услуги

AAPX

-

USL
4.5%

Здравоохранение

AAPX

-

USL

-

Промышленность

AAPX

-

USL

-

Недвижимость

AAPX

-

USL

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AAPX vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.04

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.58

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

7.02

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.01

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AAPX и USL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-89.06%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-16.76%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-38.16%

+34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-61.46%

+42.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

8.27%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и USL

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

10.53%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

23.33%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

28.54%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

30.08%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

32.35%

+22.27%

Сравнение комиссий AAPX и USL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и USL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs 57.86% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs 57.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for USL.

AAPX is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.88% for USL.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор