Сравнение AAPX с ULE
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). AAPX is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, AAPX returned 81.26% vs -5.14% for ULE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -6.71%.
AAPX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 81.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
Сравнение доходности по годам AAPX и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 8.46% | -4.95% | 58.57% |
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -10.71% |
Correlation
The correlation between AAPX and ULE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. ULE — Ранг доходности на риск
AAPX
ULE
Сравнение AAPX c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.46 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.99 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и ULE
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -72.74% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -11.29% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -63.58% | +49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -46.10% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 5.21% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и ULE
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 2.75% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 8.99% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 13.15% | +32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 16.09% | +38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 15.11% | +39.38% |
Сравнение комиссий AAPX и ULE
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и ULE
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.61% | 0.67% | 21.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and ULE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (14.33%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, AAPX leads with 81.26% vs -5.14% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 81.26% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for ULE.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.95% for ULE.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор