Сравнение AAPX с UJB

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAPX и UJB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UJB в 3.42%

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UJB.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.