PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. AAPX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, AAPX returned 97.74% vs 53.61% for SPUU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и SPUU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.01%

Correlation

The correlation between AAPX and SPUU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.52

The correlation between AAPX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPX и SPUU

Секторы
AAPX
SPUU

Технологии

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AAPX
100.0%
SPUU
16.5%

Сырьевые материалы

AAPX

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

AAPX

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

SPUU
2.0%

Энергетика

AAPX

-

SPUU
1.4%

Финансовые услуги

AAPX

-

SPUU
4.8%

Здравоохранение

AAPX

-

SPUU
3.6%

Промышленность

AAPX

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

AAPX

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

AAPX

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

AAPX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.26

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.87

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.96

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

13.06

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AAPX и SPUU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-59.35%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-18.19%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-9.51%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

4.12%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и SPUU

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.71%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

18.09%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

23.90%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

33.46%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

35.77%

+18.85%

Сравнение комиссий AAPX и SPUU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и SPUU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and SPUU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs 53.61% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs 53.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.55% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор