Сравнение AAPX с SARK
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs -35.40% for SARK. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -4.95% | 56.69% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -41.83% |
Correlation
The correlation between AAPX and SARK is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. SARK — Ранг доходности на риск
AAPX
SARK
Сравнение AAPX c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.87 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -1.16 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.99 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.25 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и SARK
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -81.07% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -40.75% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -79.95% | +77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -46.49% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 30.56% | -17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и SARK
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 9.19% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 25.16% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 35.98% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 56.23% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 56.23% | -1.65% |
Сравнение комиссий AAPX и SARK
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и SARK
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and SARK have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (10.31%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.54% for AAPX.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.75% for SARK.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор