PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs 90.38% for NVDU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

AAPX

1 день
0.89%
1 месяц
18.76%
С начала года
22.31%
6 месяцев
12.90%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и NVDU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		22.31%-4.95%56.69%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%235.69%

Correlation

The correlation between AAPX and NVDU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов AAPX и NVDU

Секторы
AAPX
NVDU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

AAPX

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

NVDU

-

Энергетика

AAPX

-

NVDU

-

Финансовые услуги

AAPX

-

NVDU

-

Здравоохранение

AAPX

-

NVDU

-

Промышленность

AAPX

-

NVDU

-

Недвижимость

AAPX

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

AAPX vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.34

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.96

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.15

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

4.90

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-67.27%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-42.27%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-15.08%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-18.83%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

18.50%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 10.31%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

24.76%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

50.62%

-18.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

67.91%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

91.02%

-36.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

91.02%

-36.44%

Сравнение комиссий AAPX и NVDU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.54%0.67%21.46%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and NVDU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs 90.38% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.54% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.04% for NVDU.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор