Сравнение AAPW с YBTC
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs -36.84% for YBTC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 8.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -6.69% |
Correlation
The correlation between AAPW and YBTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AAPW
YBTC
Сравнение AAPW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.78 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.43 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.94 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и YBTC
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -47.09% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -47.09% | +29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -45.60% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -12.94% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 25.85% | -18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и YBTC
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.14%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.73% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 31.30% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 39.25% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 40.82% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 40.82% | -6.15% |
Сравнение комиссий AAPW и YBTC
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и YBTC
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and YBTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to AAPW (6.14%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 31.24% for AAPW.
AAPW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.95% for YBTC.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор