Сравнение AAPW с YBTC
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 66.06% vs -41.50% for YBTC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 24.56% | 8.71% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.75% |
Correlation
The correlation between AAPW and YBTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AAPW
YBTC
Сравнение AAPW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.85 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | -1.38 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и YBTC
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -48.84% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -48.84% | +31.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.59% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -14.41% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 30.02% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и YBTC
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 9.30% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 32.48% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 40.19% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 40.71% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 40.71% | -5.68% |
Сравнение комиссий AAPW и YBTC
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и YBTC
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and YBTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (11.81%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, AAPW leads with 66.06% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 66.06% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 28.01% for AAPW.
AAPW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.95% for YBTC.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор