PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

AAPW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и TCAL

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%21.51%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий AAPW и TCAL

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

AAPW vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.09

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.05

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.15

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-0.52

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.06

+0.04

Корреляция

Корреляция между AAPW и TCAL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и TCAL

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и TCAL

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-7.24%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-7.24%

-20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-5.27%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-1.61%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.16%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и TCAL

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

3.39%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

7.60%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

11.67%

+24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

11.66%

+24.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

11.66%

+24.02%