Сравнение AAPW с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
AAPW и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и QRMI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
AAPW vs. QRMI — Ранг доходности на риск
AAPW
QRMI
Сравнение AAPW c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и QRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и QRMI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и QRMI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -20.95% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -5.04% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.54% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.25% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.74% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и QRMI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.02% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 4.93% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 7.77% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 8.46% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 8.46% | +27.22% |