Сравнение AAPW с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
AAPW и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и PAPI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
AAPW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
AAPW
PAPI
Сравнение AAPW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.98 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 4.19 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и PAPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и PAPI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и PAPI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -14.27% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -11.59% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.89% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.57% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.73% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и PAPI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.14% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 7.50% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 14.11% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 11.95% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 11.95% | +23.73% |