Сравнение AAPW с MRNY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 53.27% for MRNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 8.56% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -21.11% |
Correlation
The correlation between AAPW and MRNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AAPW
MRNY
Сравнение AAPW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.70 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 3.31 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.08 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.48 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и MRNY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -82.15% | +45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -31.53% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -67.23% | +65.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -52.64% | +41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 16.15% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и MRNY
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.14%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 13.53% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 37.11% | -17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 49.38% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 50.75% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 50.75% | -16.08% |
Сравнение комиссий AAPW и MRNY
И AAPW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и MRNY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and MRNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to AAPW (6.14%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 53.27% for MRNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 53.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 31.24% for AAPW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор