Сравнение AAPW с GOOG
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 118.75% for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам AAPW и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 8.56% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 68.34% |
Correlation
The correlation between AAPW and GOOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. GOOG — Ранг доходности на риск
AAPW
GOOG
Сравнение AAPW c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.76 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 20.87 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.16 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и GOOG
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -44.60% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -20.75% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -7.46% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -8.89% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 5.71% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и GOOG
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.14%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.94% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 20.48% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 28.75% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 31.14% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 29.01% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и GOOG
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and GOOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.94%) compared to AAPW (6.14%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор