PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPW с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPW и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.


AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и APLY


2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
15.68%8.56%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
9.80%7.86%

Correlation

The correlation between AAPW and APLY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between AAPW and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAPL WeeklyPay™ ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPW vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPWAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.17

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.09

+0.69

AAPW vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPWAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AAPW и APLY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и APLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPWAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-30.41%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.76%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.58%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-6.92%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.60%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и APLY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPWAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.78%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

13.03%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

17.98%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

20.96%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

20.96%

+13.71%

Сравнение комиссий AAPW и APLY

И AAPW, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и APLY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности APLY в 35.75%


ПозицияTTM202520242023
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
31.24%28.83%0.00%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
35.75%36.38%24.95%14.36%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, AAPW and APLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPW has higher volatility (6.14%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 37.15% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 31.24% for AAPW.

AAPW is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор