PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с VRTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, AAPU returned 85.62% vs 343.57% for VRTL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 187.83%.

AAPU

1 день
-2.33%
1 месяц
-10.69%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.52%
1 год
85.62%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-22.65%
1 месяц
-11.35%
С начала года
187.83%
6 месяцев
172.02%
1 год
343.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и VRTL

2026 (YTD)2025
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.14%30.52%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		187.83%110.50%

Correlation

The correlation between AAPU and VRTL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов AAPU и VRTL

Секторы
AAPU
VRTL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

AAPU

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

VRTL

-

Энергетика

AAPU

-

VRTL

-

Финансовые услуги

AAPU

-

VRTL

-

Здравоохранение

AAPU

-

VRTL

-

Промышленность

AAPU

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

AAPU

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с XXXXVRTL с TSDDVRTL с MVLLVRTL с RBLU

Доходность на риск

AAPU vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPUVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.89

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.02

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.30

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

17.10

-10.07

AAPU vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPU и VRTL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-60.58%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-47.45%

+18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-33.92%

+19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-15.93%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

20.20%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и VRTL

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 43.78%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

43.78%

-29.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

92.17%

-58.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.19%

119.83%

-74.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.91%

126.87%

-77.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.91%

126.87%

-77.96%

Сравнение комиссий AAPU и VRTL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и VRTL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		7.79%8.66%14.58%2.32%0.79%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and VRTL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (43.78%) compared to AAPU (14.03%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs 85.62% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs 85.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

AAPU has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор