PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с MSFT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) is a stock. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 5.95%/yr for MSFT.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPU торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -13.27%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
1.39%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-10.48%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-13.27%18.05%2.47%59.91%-19.61%

Correlation

The correlation between AAPU and MSFT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AAPU and MSFT.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AAPU vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.40

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.40

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.31

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.67

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.40

+2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AAPU и MSFT.TO

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-42.95%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-34.16%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-34.16%

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-21.70%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-13.94%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

15.78%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и MSFT.TO

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеют волатильность 10.71% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

23.12%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

26.11%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

29.70%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

29.70%

+19.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и MSFT.TO

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MSFT.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.84%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and MSFT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор