Сравнение AAPR с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
AAPR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPR и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPR и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 1.32% | 7.79% | 6.25% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
AAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPR и CAOS
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
AAPR vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AAPR
CAOS
Сравнение AAPR c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPR | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.69 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.97 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.83 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 1.38 | +14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.69 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAPR и CAOS составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и CAOS
Ни AAPR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAPR и CAOS
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -3.60% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.60% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.90% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.18% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и CAOS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.30% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 4.68% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.37% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.37% | +0.57% |