PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с HGER

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, AAPL returned 14.62%/yr vs 17.82%/yr for HGER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.

AAPL

1 день
-6.12%
1 месяц
-10.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.68%
1 год
37.05%
3 года*
14.62%
5 лет*
16.22%
10 лет*
29.37%

HGER

1 день
2.12%
1 месяц
-7.78%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.17%
1 год
29.91%
3 года*
17.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
AAPL
Apple Inc		1.40%9.05%30.71%49.01%-25.96%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		18.37%20.08%9.25%1.93%9.66%

Correlation

The correlation between AAPL and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.04

The correlation between AAPL and HGER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с DJPHGER с VOO

Доходность на риск

AAPL vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.77

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.39

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.14

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

9.38

-2.84

AAPL vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и HGER

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-23.31%

-58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.04%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-14.04%

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-12.22%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-7.68%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.20%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и HGER

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.77%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

15.08%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

16.96%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

17.63%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

17.63%

+11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и HGER

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HGER в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.38%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.99%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (9.12%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs HGER's -23.31%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор