Сравнение AAPL с ETH-USD
AAPL (Apple Inc) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 29.36% против 57.05% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам AAPL и ETH-USD
Correlation
The correlation between AAPL and ETH-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AAPL
ETH-USD
Сравнение AAPL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.52 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.89 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ETH-USD
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -94.01% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -67.53% | +53.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -67.53% | +34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -79.35% | +45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -94.01% | +55.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -65.20% | +57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -50.89% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 45.49% | -39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ETH-USD
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 17.20% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 46.29% | -29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 56.08% | -33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 59.55% | -32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 77.88% | -48.96% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ETH-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ETH-USD's -94.01%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор