Сравнение AAPL с DPZ
AAPL (Apple Inc) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 29.36% против 11.08% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам AAPL и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between AAPL and DPZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between AAPL and DPZ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
DPZ:
$10.95B
AAPL:
$8.24
DPZ:
$17.33
AAPL:
35.35
DPZ:
18.69
AAPL:
4.65
DPZ:
2.67
AAPL:
9.60
DPZ:
2.22
AAPL:
$451.44B
DPZ:
$4.98B
AAPL:
$216.07B
DPZ:
$1.99B
AAPL:
$153.63B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. DPZ — Ранг доходности на риск
AAPL
DPZ
Сравнение AAPL c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.73 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.49 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и DPZ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -86.66% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -36.93% | +23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -41.75% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -47.81% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -47.81% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -39.05% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -16.46% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 18.18% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и DPZ
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.35% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 20.93% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 26.06% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 29.70% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 29.96% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и DPZ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и DPZ
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and DPZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (6.73%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs DPZ's -86.66%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор