PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between AAPL and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.51

The correlation between AAPL and DIVO shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

AAPL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.99

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.12

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.23

-2.76

AAPL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и DIVO

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-30.04%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-5.95%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-12.12%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-13.72%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.19%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-2.61%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.65%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и DIVO

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.71%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

7.13%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

9.20%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

11.97%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

14.83%

+14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и DIVO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.73%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs DIVO's -30.04%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор