Сравнение AAPL с AB
AAPL (Apple Inc) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while AB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.88%/yr vs 14.11%/yr for AB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 29.88% против 14.11% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 51.49%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 29.88%
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам AAPL и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 9.24% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AAPL and AB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between AAPL and AB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.38T
AB:
$3.33B
AAPL:
$8.24
AB:
$3.22
AAPL:
35.99
AB:
11.19
AAPL:
9.77
AB:
13.92
AAPL:
41.11
AB:
2.64
AAPL:
$451.44B
AB:
$250.00M
AAPL:
$216.07B
AB:
$250.00M
AAPL:
$153.63B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. AB — Ранг доходности на риск
AAPL
AB
Сравнение AAPL c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.03 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.06 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и AB
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -87.65% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.68% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -20.59% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -45.76% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -58.08% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -11.96% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -26.20% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.83% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и AB
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.19% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 17.94% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 22.36% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 28.24% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 32.39% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и AB
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AB в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and AB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (7.00%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs AB's -87.65%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор