PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.NEO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPL.NEO (Apple Inc CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL.NEO in Consumer Electronics, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 17.61%/yr vs 9.95%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.10%.

AAPL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
8.14%
С начала года
13.85%
6 месяцев
10.83%
1 год
52.65%
3 года*
17.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.45%
1 месяц
3.12%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-8.46%
3 года*
9.95%
5 лет*
14.86%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		13.85%6.55%29.10%47.14%-27.57%19.47%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.10%10.28%22.63%54.71%-22.90%12.04%

Correlation

The correlation between AAPL.NEO and MSFT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between AAPL.NEO and MSFT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL.NEO:

CA$651.80B

MSFT:

$3.10T

EPS

AAPL.NEO:

CA$7.56

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AAPL.NEO:

5.84

MSFT:

24.82

Коэффициент P/S

AAPL.NEO:

1.57

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

AAPL.NEO:

8.84

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$416.16B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$195.20B

MSFT:

$217.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с EFAAAPL.NEO с ^VIXAAPL.NEO с BBVA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.NEOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.34

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-0.29

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.25

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

-0.50

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.NEOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.34

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и MSFT

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-34.17%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-34.17%

+19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-34.17%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-22.69%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-7.54%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

16.80%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и MSFT

Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.40%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.16%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

22.25%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

25.10%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

25.48%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

25.96%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и MSFT

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.46%0.53%0.54%0.67%0.91%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
102.47B
82.89B
(AAPL.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL.NEO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности AAPL.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
47.2%
67.6%
Активы портфеля
AAPL.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AAPL.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AAPL.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL.NEO and MSFT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор