PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.NEO с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		-6.32%6.55%29.10%47.14%-27.57%19.47%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.48%10.28%22.63%54.71%-22.90%12.04%
Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL.NEO:

CA$537.01B

MSFT:

$2.76T

EPS

AAPL.NEO:

CA$7.56

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

AAPL.NEO:

4.81

MSFT:

23.11

Коэффициент P/S

AAPL.NEO:

1.29

MSFT:

9.02

Коэффициент P/B

AAPL.NEO:

7.28

MSFT:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$416.16B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$195.20B

MSFT:

$209.50B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.48%.

AAPL.NEO

1 день
0.83%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.83%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-28.83%
1 год
-5.38%
3 года*
10.48%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с EFAAAPL.NEO с ^VIXAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с BBVA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.NEOMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.11

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.12

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-0.32

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.NEOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.51

Корреляция

Корреляция между AAPL.NEO и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и MSFT

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.57%0.53%0.54%0.67%0.91%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и MSFT

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-69.38%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-33.91%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-31.58%

+20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-21.77%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

12.61%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и MSFT

Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 5.78% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

18.86%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.88%

26.23%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

24.99%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

25.83%

+2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
102.47B
81.27B
(AAPL.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL.NEO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности AAPL.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.2%
68.0%
Активы портфеля
AAPL.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

AAPL.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

AAPL.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.