Сравнение AAPL.NEO с MSFT
AAPL.NEO (Apple Inc CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL.NEO in Consumer Electronics, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.11%/yr vs 8.43%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL.NEO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.47%.
AAPL.NEO
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- 28.26%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 51.71%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
MSFT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -14.47%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 18.64% | 6.56% | 31.55% | 51.61% | -25.31% | 19.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.47% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 12.16% |
Correlation
The correlation between AAPL.NEO and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between AAPL.NEO and MSFT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL.NEO:
CA$6.46T
MSFT:
$2.99T
AAPL.NEO:
$7.58
MSFT:
$16.79
AAPL.NEO:
4.32
MSFT:
23.96
AAPL.NEO:
1.16
MSFT:
9.43
AAPL.NEO:
6.56
MSFT:
7.23
AAPL.NEO:
$416.16B
MSFT:
$318.27B
AAPL.NEO:
$195.20B
MSFT:
$217.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAPL.NEO
MSFT
Сравнение AAPL.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL.NEO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.55 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -0.97 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL.NEO и MSFT
Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -44.28% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -34.57% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -34.57% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -25.17% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.56% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 19.43% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.NEO и MSFT
Apple Inc CDR (AAPL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 9.66% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 24.12% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 27.11% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 27.65% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 28.06% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL.NEO и MSFT
Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 0.32% | 0.38% | 1.99% | 3.32% | 4.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL.NEO и MSFT
AAPL.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AAPL.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AAPL.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL.NEO and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор