PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL.NEO с EFA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AAPL.NEO (Apple Inc CDR) is a stock, while EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.11%/yr vs 17.47%/yr for EFA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 11.07%.

AAPL.NEO

1 день
-2.17%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
28.26%
С начала года
18.64%
1 год
51.71%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.96%

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
5.67%
С начала года
11.07%
1 год
22.53%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.98%
Всё время*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и EFA

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		18.64%6.56%31.55%51.61%-25.31%19.30%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		11.07%25.54%12.25%15.55%-8.96%0.56%

Correlation

The correlation between AAPL.NEO and EFA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.43

The correlation between AAPL.NEO and EFA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с MSFTAAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с ^VIXAAPL.NEO с BBVAAAPL.NEO с BHARTIARTL.NS
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPL.NEOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.40

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.03

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.02

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

7.54

+1.13

AAPL.NEO vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и EFA

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки EFA в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.NEOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-51.61%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.19%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.02%

-14.60%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.01%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-10.73%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.00%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и EFA

Apple Inc CDR (AAPL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

4.44%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

13.93%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

16.17%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

17.58%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

18.10%

+9.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и EFA

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EFA в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.32%0.38%1.99%3.32%4.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.28%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

AAPL.NEO and EFA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор