PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL.NEO с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и EFA

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		-6.32%6.55%29.10%47.14%-27.57%19.47%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.99%25.51%12.38%15.76%-8.28%0.21%
Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 3.99%.

AAPL.NEO

1 день
0.83%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.83%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
1.38%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.24%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с MSFTAAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с ^VIXAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с BBVA
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.NEOEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.29

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.80

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.86

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.94

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.NEO vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.NEOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между AAPL.NEO и EFA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и EFA

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.57%0.53%0.54%0.67%0.91%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и EFA

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки EFA в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.NEOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-61.04%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-11.42%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-6.67%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-12.00%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.01%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и EFA

Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.78%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.29%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

10.80%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.88%

16.53%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

13.47%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

14.58%

+13.53%