Сравнение AAPL.NEO с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPL.NEO и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | -6.32% | 6.55% | 29.10% | 47.14% | -27.57% | 19.47% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 28.89% | 12.22% | 35.96% | 23.20% | -12.82% | 7.04% |
Разные валюты инструментов
AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.NEO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 28.89%.
AAPL.NEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 30.28%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.NEO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
AAPL.NEO
VUAG.L
Сравнение AAPL.NEO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL.NEO | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.32 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 4.06 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 7.59 | -7.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 28.10 | -26.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.32 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AAPL.NEO и VUAG.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL.NEO и VUAG.L
Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 0.57% | 0.53% | 0.54% | 0.67% | 0.91% | 0.15% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL.NEO и VUAG.L
Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPL.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -25.61% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -24.47% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -24.47% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -3.58% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.48% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.NEO и VUAG.L
Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 30.89%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPL.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 30.89% | -25.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 31.64% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.88% | 39.16% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 21.37% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 38.80% | -10.69% |