PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL.NEO с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и ^VIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		-6.32%6.55%29.10%47.14%-27.57%19.47%
^VIX
CBOE Volatility Index		66.23%-17.79%51.33%-43.81%34.81%3.00%
Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 66.23%.

AAPL.NEO

1 день
0.83%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.83%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.95%
1 месяц
16.32%
С начала года
66.23%
6 месяцев
50.22%
1 год
9.52%
3 года*
10.50%
5 лет*
9.42%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с MSFTAAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с EFAAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с BBVA
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.NEO^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.57

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-0.75

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.NEO vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.NEO^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между AAPL.NEO и ^VIX составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и ^VIX

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -86.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.NEO^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-88.70%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-74.26%

+51.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-70.32%

+59.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-64.04%

+54.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

46.08%

-38.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и ^VIX

Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.78%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.44%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.NEO^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

48.44%

-42.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

94.03%

-77.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.88%

139.84%

-107.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

127.79%

-99.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

138.90%

-110.79%