Сравнение AAPL.NEO с ^VIX
AAPL.NEO (Apple Inc CDR) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.80%/yr vs 17.02%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AAPL.NEO и ^VIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 46.14%.
AAPL.NEO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 39.97%
- 1 месяц
- 26.45%
- С начала года
- 46.14%
- 6 месяцев
- 40.83%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 12.18% | 6.56% | 32.44% | 51.61% | -25.31% | 20.40% |
^VIX CBOE Volatility Index | 46.14% | -17.79% | 51.33% | -43.81% | 34.81% | 3.00% |
Correlation
The correlation between AAPL.NEO and ^VIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.NEO vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
AAPL.NEO
^VIX
Сравнение AAPL.NEO c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL.NEO | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.37 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 0.59 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL.NEO | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.15 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL.NEO и ^VIX
Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -86.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL.NEO | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -86.03% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -51.03% | +36.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -75.33% | +41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -74.13% | +71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -65.57% | +56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 31.54% | -25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.NEO и ^VIX
Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.61%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.56%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL.NEO | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 37.56% | -31.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 87.87% | -72.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 122.89% | -100.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 129.97% | -102.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 140.50% | -112.64% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL.NEO and ^VIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор