Сравнение AAPL.NEO с ^VIX
AAPL.NEO (Apple Inc CDR) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.11%/yr vs 13.43%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AAPL.NEO и ^VIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 27.70%.
AAPL.NEO
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- 28.26%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 51.71%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
^VIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 13.07%
- 6 месяцев
- 18.70%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 0.26%
Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 18.64% | 6.56% | 31.55% | 51.61% | -25.31% | 19.30% |
^VIX CBOE Volatility Index | 27.70% | -17.77% | 51.16% | -43.91% | 33.82% | 0.74% |
Correlation
The correlation between AAPL.NEO and ^VIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.NEO vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
AAPL.NEO
^VIX
Сравнение AAPL.NEO c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL.NEO | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.31 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 0.48 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL.NEO и ^VIX
Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -89.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL.NEO | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -89.48% | +55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -50.91% | +36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -75.26% | +41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -77.08% | +74.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -69.35% | +60.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 33.27% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.NEO и ^VIX
Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 11.50%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.07%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL.NEO | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 31.07% | -19.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 93.24% | -73.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 125.83% | -100.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 127.37% | -99.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 136.85% | -108.76% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL.NEO and ^VIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор