Сравнение AAPD с SNPE
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs 20.76%/yr for SNPE. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 8.65%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 8.65% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -6.52% |
Correlation
The correlation between AAPD and SNPE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between AAPD and SNPE shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SNPE — Ранг доходности на риск
AAPD
SNPE
Сравнение AAPD c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.92 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.28 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SNPE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -33.37% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -9.46% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -19.15% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -2.45% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -4.93% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 2.08% | +20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SNPE
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.18% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 10.18% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 12.71% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.21% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 19.68% | +7.29% |
Сравнение комиссий AAPD и SNPE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SNPE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SNPE в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.97% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SNPE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.84%) compared to SNPE (5.18%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SNPE's -33.37%.
On 3-year performance, SNPE leads with 20.76% vs -14.13% for AAPD. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SNPE has performed better with a 20.76% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.97% for SNPE.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SNPE is S&P 500. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.10% for SNPE.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор