PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs -4.69%/yr for EMTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

AAPD

1 день
1.51%
1 месяц
-10.79%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-33.84%
3 года*
-16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и EMTY

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.45%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%-2.65%

Correlation

The correlation between AAPD and EMTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY

Доходность на риск

AAPD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.09

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
0.24

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.11

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.20

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.09

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AAPD и EMTY

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-77.62%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-14.00%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-30.83%

-18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-74.77%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-54.01%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

8.11%

+15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и EMTY

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

12.40%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

17.71%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

22.36%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

25.67%

+1.35%

Сравнение комиссий AAPD и EMTY

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и EMTY

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EMTY в 3.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.84%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and EMTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.00%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, EMTY leads with -4.69% vs -16.24% for AAPD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.69% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.45% for EMTY.

AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор