PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPB с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

AAPB и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPB и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPB и YSPY

2026 (YTD)2025
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		-14.27%9.94%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

AAPB

1 день
1.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
11.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий AAPB и YSPY

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

AAPB vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.61

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.87

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.94

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

3.80

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.10

Корреляция

Корреляция между AAPB и YSPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и YSPY

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		5.13%4.39%0.00%18.75%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и YSPY

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPBYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-18.74%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.56%

-14.60%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-11.93%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-5.01%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

3.60%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и YSPY

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPBYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

7.90%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

16.86%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.81%

21.81%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

22.59%

+28.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

22.59%

+28.96%