Сравнение AAPB с TSYY
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.72% vs -12.29% for TSYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -0.93% | 1.84% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between AAPB and TSYY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. TSYY — Ранг доходности на риск
AAPB
TSYY
Сравнение AAPB c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.45 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -0.85 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -0.39 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.59 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и TSYY
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -41.52% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -27.31% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -36.69% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -25.88% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 14.49% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и TSYY
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 4.86% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 19.69% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 31.77% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.33% | 37.52% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 37.52% | +13.81% |
Сравнение комиссий AAPB и TSYY
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и TSYY
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and TSYY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 3.55% for AAPB.
AAPB is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.99% for TSYY.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор