PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPB с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 121.92% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и TSDD

2026 (YTD)202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%47.02%12.07%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between AAPB and TSDD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов AAPB и TSDD

Секторы
AAPB
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

TSDD

-

Энергетика

AAPB

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AAPB

-

TSDD

-

Здравоохранение

AAPB

-

TSDD

-

Промышленность

AAPB

-

TSDD

-

Недвижимость

AAPB

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

AAPB vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.68

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.81

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.87

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-1.10

+11.08

AAPB vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и TSDD

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-99.03%

+40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-69.48%

+41.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.85%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-72.22%

+53.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

55.05%

-42.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 22.09%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.09%

34.22%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

62.91%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

89.36%

-39.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.00%

114.44%

-62.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

114.44%

-62.44%

Сравнение комиссий AAPB и TSDD

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и TSDD

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and TSDD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AAPB leads with 121.92% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 121.92% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.15% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.95% for TSDD.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор