PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.72% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и TSDD

2026 (YTD)202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%10.39%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between AAPB and TSDD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов AAPB и TSDD

Секторы
AAPB
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

TSDD

-

Энергетика

AAPB

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AAPB

-

TSDD

-

Здравоохранение

AAPB

-

TSDD

-

Промышленность

AAPB

-

TSDD

-

Недвижимость

AAPB

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

AAPB vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.68

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.87

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.83

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

-1.05

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.68

+3.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.66

+1.04

Просадки

Сравнение просадок AAPB и TSDD

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-99.03%

+40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-76.12%

+48.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-98.90%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-71.21%

+51.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

59.88%

-48.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.20%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

24.19%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

54.90%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

92.57%

-47.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

114.46%

-63.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

114.46%

-63.13%

Сравнение комиссий AAPB и TSDD

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и TSDD

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TSDD в 8.80%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and TSDD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs -62.89% for TSDD. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 3.55% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.50% for TSDD.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор