Сравнение AAPB с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
AAPB и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и SPUU
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
AAPB vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AAPB
SPUU
Сравнение AAPB c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.36 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и SPUU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и SPUU
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и SPUU
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -59.35% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -23.10% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -12.15% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -9.62% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 5.41% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и SPUU
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 11.08% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.73% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 19.20% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 36.23% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 33.47% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 35.72% | +15.83% |