Сравнение AAPB с SOXL
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPB is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 17.03%/yr vs 120.84%/yr for SOXL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам AAPB и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 10.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -52.60% |
Correlation
The correlation between AAPB and SOXL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between AAPB and SOXL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AAPB и SOXL
Секторы
AAPB
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPB
SOXL
Сырьевые материалы
AAPB
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
AAPB
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
AAPB
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
AAPB
-
SOXL
-
Энергетика
AAPB
-
SOXL
-
Финансовые услуги
AAPB
-
SOXL
-
Здравоохранение
AAPB
-
SOXL
-
Промышленность
AAPB
-
SOXL
-
Недвижимость
AAPB
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
AAPB
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AAPB
SOXL
Сравнение AAPB c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 22.69 | -19.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 72.83 | -65.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и SOXL
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -90.46% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -43.47% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -87.88% | +29.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -23.06% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -34.95% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 13.52% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 68.39% | -54.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 99.84% | -66.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 116.79% | -71.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 110.35% | -59.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 100.62% | -49.35% |
Сравнение комиссий AAPB и SOXL
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и SOXL
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and SOXL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to AAPB (14.32%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 120.84% vs 17.03% for AAPB. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 120.84% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор