PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AAPB is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.23%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-4.82%

Correlation

The correlation between AAPB and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between AAPB and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPB и OILK

Секторы
AAPB
OILK

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
OILK

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

OILK

-

Энергетика

AAPB

-

OILK

-

Финансовые услуги

AAPB

-

OILK

-

Здравоохранение

AAPB

-

OILK

-

Промышленность

AAPB

-

OILK

-

Недвижимость

AAPB

-

OILK

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AAPB vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.06

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.59

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.42

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.91

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AAPB и OILK

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-83.76%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-17.35%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-23.42%

-34.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.66%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-32.61%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

8.56%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и OILK

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

10.44%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

23.26%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

28.75%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

30.12%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

35.97%

+15.36%

Сравнение комиссий AAPB и OILK

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и OILK

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (11.20%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, AAPB leads with 23.23% vs 19.03% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.23% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.55% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.68% for OILK.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор