PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPB с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с NVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 121.92% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и NVD

2026 (YTD)202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%47.02%12.07%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between AAPB and NVD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов AAPB и NVD

Секторы
AAPB
NVD

Технологии

66.7%
199.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

AAPB

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

NVD

-

Энергетика

AAPB

-

NVD

-

Финансовые услуги

AAPB

-

NVD

-

Здравоохранение

AAPB

-

NVD

-

Промышленность

AAPB

-

NVD

-

Недвижимость

AAPB

-

NVD

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

AAPB vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.70

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.82

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.83

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-1.53

+11.52

AAPB vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и NVD

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-99.26%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-60.41%

+32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.11%

+99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-82.23%

+63.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

32.69%

-20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и NVD

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 22.09% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.09%

22.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

56.39%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

71.85%

-22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.00%

92.20%

-40.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

92.20%

-40.20%

Сравнение комиссий AAPB и NVD

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и NVD

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NVD в 17.80%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and NVD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, AAPB leads with 121.92% vs -49.89% for NVD. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 121.92% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 3.15% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.50% for NVD.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор