PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 109.67% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и NVD

2026 (YTD)202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%-0.93%47.02%10.39%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between AAPB and NVD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов AAPB и NVD

Секторы
AAPB
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

AAPB

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

NVD

-

Энергетика

AAPB

-

NVD

-

Финансовые услуги

AAPB

-

NVD

-

Здравоохранение

AAPB

-

NVD

-

Промышленность

AAPB

-

NVD

-

Недвижимость

AAPB

-

NVD

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

AAPB vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-1.00

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-1.75

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.94

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

-1.42

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-1.00

+3.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.88

+1.26

Просадки

Сравнение просадок AAPB и NVD

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-99.26%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-72.64%

+44.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-99.15%

+96.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-81.68%

+62.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

47.83%

-36.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 10.29%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

25.96%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

52.11%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

68.48%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

92.55%

-41.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

92.55%

-41.25%

Сравнение комиссий AAPB и NVD

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и NVD

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности NVD в 18.83%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and NVD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, AAPB leads with 109.67% vs -68.07% for NVD. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 109.67% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 3.52% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.50% for NVD.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор