Сравнение AAPB с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
AAPB и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и ERX
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
AAPB vs. ERX — Ранг доходности на риск
AAPB
ERX
Сравнение AAPB c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.41 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.87 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и ERX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и ERX
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и ERX
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -99.54% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -35.17% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -91.33% | +68.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -66.78% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 17.26% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и ERX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.08%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 13.01% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 29.14% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 50.15% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 52.18% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 69.25% | -17.70% |