PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AAOTX управляется American Funds. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-2.64%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

AAOTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.61%
1 год
22.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с VTAAOTX с FRIMXAAOTX с PDDDXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AAOTX и VOO

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAOTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

7.13

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.12

Корреляция

Корреляция между AAOTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и VOO

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.53%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и VOO

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-33.99%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.90%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.52%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.72%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и VOO

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.45% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.27%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.11%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.81%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.98%

-2.89%