PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AAOTX управляется American Funds. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%49.41%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с FRIMXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AMCPXAAOTX с AMECXAAOTX с FFGZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AAOTX и SPY

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAOTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.27

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.56

+0.39

Корреляция

Корреляция между AAOTX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и SPY

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и SPY

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-55.19%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.05%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.50%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.53%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.09%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и SPY

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.61% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.35%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

19.06%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.06%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.92%

-2.82%