PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с VT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AAOTX управляется American Funds. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-2.64%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.97%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%52.26%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.97%.

AAOTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.61%
1 год
22.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.25%
1 год
26.32%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с VOOAAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PDDDXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий AAOTX и VT

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AAOTX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.83

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.47

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Корреляция

Корреляция между AAOTX и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и VT

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.53%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и VT

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-50.27%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.67%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.38%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.08%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и VT

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.09%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.26%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.97%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.20%

-2.11%