Сравнение AAOTX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
AAOTX управляется American Funds. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AAOTX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOTX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | -3.44% | 20.36% | 15.20% | 21.16% | -19.94% | 16.85% | 46.68% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 13.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.
AAOTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAOTX и FRIMX
AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
AAOTX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
AAOTX
FRIMX
Сравнение AAOTX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOTX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.18 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOTX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.53 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAOTX и FRIMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOTX и FRIMX
Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | 4.56% | 4.41% | 2.52% | 1.71% | 3.67% | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AAOTX и FRIMX
Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOTX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -33.73% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -3.44% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -16.12% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.46% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.74% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.86% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOTX и FRIMX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOTX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.13% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 2.95% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 4.64% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.23% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 4.48% | +10.62% |